Une thèse à l’UNIKIN sur le modèle mathématique du marché financier avec sauts et inertie

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Kinshasa, 12 février 2021(ACP).- Le chef de travaux Jean-Pierre Lueteta Mulenda a été proclamé, vendredi, docteur en sciences à l’Université de Kinshasa (UNIKIN) avec la mention «la plus grande distinction», à l’issue de la soutenance publique d’une thèse de doctorat en mathématique et informatique, intitulée «Sur le modèle mathématique du marché financier avec sauts et inertie».

Jean-Pierre Lueteta Mulenda s’est posé la question de savoir  comment on peut calculer la valeur présente des options réelles générées par le comportement d’inertie des agents pendant des petits intervalles du temps, en considérant cette valeur étant celle de portefeuille des options européennes d’achat, afin  de calculer la somme.

Pour répondre à cette question, le récipiendaire a dit avoir d’abord formulé le modèle du marché financier avec le saut et l’inertie, à travers des équations différentielles stochastiques.

A partir de ces équations, il a calculé la valeur d’options réelles européennes faisant la valeur totale de portefeuille constituée de ces options européennes d’achat.

Pour rapprocher d’une part, la réalité et d’autre part, de couronner le risque de l’opportunité d’arbitrage, le récipiendaire a considéré que le marché est composé à la fois des agents inertes et non inertes.

L’apport de cette thèse a-t-il dit, porte d’abord sur l’établissement du parallélisme entre les modèles discrets et continus dans un marché financier et ensuite, sur la modélisation mathématique d’un marché financier gouverné par les sauts et le comportement d’inertie de certains agents, avant de passer à l’évaluation et la couverture européenne dans un type du marché.

La promotrice de cette thèse de mathématique et informatique, est le Pr Walo Omana. La séance académique a été présidée par le secrétaire général académique de l’UNIKIN, le Pr Godefroid Kabengele Dibwe, représentant personnel de recteur de cette alma mater. ACP/Kayu/May